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Marktstudie zu Rating-Software

Diverse Softwareanbieter versuchen im Kontext von Basel II, mittelständische Unternehmer beim ...

Diverse Softwareanbieter versuchen im Kontext von Basel II, mittelständische Unternehmer beim Umgang mit dem Thema Rating zu unterstützen. In einer Studie die Zeitschrift RATINGaktuell und der Universität Heidelberg, dem CRE Center for Risk & Evaluation und RiskNET wrden die verschiedenen Rating-Verfahren auf ihre Methodik getestet. Ergebnis: Gerade die teuren Rating-Tools halten nicht, was sie versprechen. Die meisten Anwendungen sind eher von zweifelhaftem Nutzen. Methodisch sauber konzipierte Rating-Verfahren sind nur in wenigen Tools vorhanden.
Von 15 im Labor-Test untersuchten Systemen erfüllen lediglich drei Produkte - Moody’s RiskCalc, das Creditreform Bilanzrating und der Creditreform Bonitätsindex - die elementaren Anforderungen an eine seriöse Verfahrensentwicklung. Sie sind damit die einzigen Tools aus der betrachteten Gruppe, die für ein professionelles Rating, beispielsweise von Geschäftspartnern, in Frage kommen können. Bei allen anderen Produkten treten Defizite auf, die sie für ernst gemeintes Risiko-Management nicht vollumfänglich ausreichend erscheinen lassen. Neun der untersuchten Software-Produkte (60 %) sind nach Meinung der Wissenschaftler entweder "ausreichend" oder sogar "mangelhaft".
Der Schwerpunkt der Analyse lag auf den methodischen Anforderungen an die Entwicklung des in dem jeweiligen Tool zur Verfügung gestellten Rating-Verfahrens. Für die Beurteilung der Verfahrensentwicklung wurden ähnliche Maßstäbe zu Grunde gelegt wie Basel II für bankinterne Ratings formuliert. Hierzu gehörten insbesondere:

  • die Definition dessen, was das Rating misst,
  • die Art der verwendeten Daten,
  • die Methodik der Kalibrierung des Rating-Verfahrens,
  • die Validation der Trennschärfe und Stabilität des Rating-Verfahrens und der Exaktheit der geschätzten Ausfallwahrscheinlichkeiten.


Für einen ersten Einstieg in die Rating-Praxis können manche Tools dennoch verwandt werden. Dies sind insbesondere die kostengünstigen Produkte wie "Quick Rater", der als Buchbeilage erhältlich ist, "Rating leicht gemacht" vom Haufe Verlag und der "Unternehmens-Check’ von Creditreform Düsseldorf, der auch für eine erste Selbsteinschätzung des eigenen Ratings geeignet ist. Die analysierten Tools für Rating-Advisory einzusetzen, ist in vielen Fällen möglich, aber nicht zwingend zu empfehlen, da die Produkte oft relativ hohe Kosten verursachen und im Wesentlichen eine elektronische Checkliste zur Verfügung stellen, die mit relativ geringem Aufwand in Excel auch selbst realisiert werden kann.
Die Ergebnisse der Studie werden in der Ausgabe RATINGaktuell 06/2004 veröffentlicht, die am 15. 11. 2004 erscheint.

Quelle: FINANZ BETRIEB, 11.11.2004

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