Neue Eigenkapitalrichtlinien nach Basel II könnten trotz Zusicherung zu höheren Belastungen führen
Banken befürchten steigende Kosten

Eine Neujustierung der geplanten Baseler Regeln für die Eigenkapitalberechnung bei der Kreditvergabe verlangen die deutschen Banken. Im Wettbewerbsstreit mit den Landesbanken bleiben sie hart

HANDELSBLATT, 4.4.2001

mhm BERLIN. Die privaten deutschen Banken befürchten eine wachsende Belastung ihres Eigenkapitals durch die geplante Neufassung der internationalen Richtlinien zur Eigenkapitalunterlegung von Krediten durch die Baseler Bankenaufsicht. "Wir haben erste Anzeichen und deshalb die begründete Befürchtung, dass die Eigenkapitalbelastung insgesamt durchaus steigen kann", sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken, Frank Heintzeler , am Dienstag.

Noch sei aber nicht abzusehen, wie stark die Belastung steigen könnte. "Was dies für die Banken konkret bedeutet, werden wir erst nach Abschluss der Proberechnungen wissen", sagte Heintzeler. Er ging nicht auf Berichte ein, wonach die Anforderungen an das Eigenkapitals bis zu 20 % steigen könnten.

Die Höhe des Eigenkapitals bestimmt das Volumen der Kredite, welche die Banken ausreichen können. Es ist damit eine entscheidende Bestimmungsgröße für Bankgeschäfte. Durch die Neufassung der Unterlegungsgrundsätze durch "Basel II", worüber in diesem Jahr weiter beraten werden wird, sollen die Kreditrisiken nach international einheitlichen Schemata berechnet und damit vergleichbar gemacht werden.

Heintzeler erinnerte mehrmals an Zusagen des Baseler Ausschuss?, wonach die Eigenkapitalanforderungen durch die Neuregelung grundsätzlich nicht steigen, aber auch nicht sinken sollten. "Diese Aussage werden wir immer wieder einfordern", kündigte er an. Problematisch an den Vorschlägen für Basel II sei, dass die Relation der Risikogewichte nicht ausgewogen sei. Die Regeln zum internen Rating von Kreditrisiken benachteiligten übermäßig die nicht weniger guten Bonitäten. Das führe zu einer unverhältnismäßig hohen Unterlegung mit Eigenkapital. Er rechne aber nicht damit, dass dies "einen dramatischen Einfluss auf die Investitionstätigkeit" haben werde.

Interne Ratings sollen vor allem auf kleinere und mittelständische Firmen angewandt werden, die sich Bewertungen von Rating-Agenturen nicht leisten können. Eine höhere Eigenkapitalbelastung für diese Kredite hätte steigende Kreditkosten für den Mittelstand zu Folge. Solche Kreditausfälle belasteten die Banken doppelt mit Eigenkapital - einerseits auf Basis der erwarteten Ausfallrate, andererseits, weil Ausfälle in den Konditionen berücksichtigt seien, sagte Heintzeler.

Auch enthielten die Baseler Vorschläge eine Vielzahl von Risikopuffern und Sicherheitszuschlägen, die sich in ihrer Wirkung addierten oder multiplizierten, beklagte Heintzeler. Damit werde letztlich unterstellt, dass potenzielle Fehler, Schwankungen und Crashs gleichzeitig passierten. Ein solches Szenario trete nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung aber nicht ein und sei deshalb unangemessen. Die Parameter für das interne Rating müssten deshalb neu justiert werden.

Für unzulänglich halten die privaten deutschen Banken auch die Methoden zur Ermittlung der Kapitalanforderungen für "operationale Risiken." Das sind Gefährdungen, die sich aus dem "normalen" Bankbetrieb ergeben. Deren Berechnung dürfe nicht am Gesamteinkommen der Banken ansetzen, sondern sollte am Verwaltungsaufwand anknüpfen, schlug er vor.

Zurückhaltend äußerte sich Heintzeler zur Wettbewerbsklage der privaten Banken gegen Landesbanken und Sparkassen vor der EU-Kommission wegen vermuteter Beihilfen durch Staatshaftung für deren Geschäfte. Auf Vorschläge für die neue Struktur der WestLB, der Bayerischen Landesbank und den diskutierten Wegfall von Gewährträgerhaftung und Anstaltslast für die öffentlich-rechtlichen Institute ging der Präsident der privaten Banken nicht ein. Er sagte aber, es werde in jedem Einzelfall zu prüfen sein, ob die Modelle mit dem Beihilfe- und Wettbewerbsrecht übereinstimmten. Sparkassen und Landesbanken sollten sich "nicht der Hoffnung hingeben, mit Hilfe eher bescheidener Korrekturen ihre Privilegien in Deutschland retten zu können", warnte Heintzeler.

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