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Managed-Futures-Fonds: Das Fallbeispiel

Für Managed-Futures-Fonds ist die breite Diversifikation ein wichtiger Grundsatz: Der Kapitaleinsatz des Fonds muss genau dosiert werden.

In der Literatur wird empfohlen, nicht mehr als jeweils ein Prozent des Gesamtkapitals in einer einzelnen Derivate-Position (Aktien, Indizes, Devisen, Getreide, Metalle, Agrarrohstoffe etc.) einzusetzen. CTA investieren das Fondskapital dabei nur an solchen Terminmärkten, die eine hohe Liquidität aufweisen. Denn es darf nicht sein, dass Engagements des Fonds beim Kauf oder Verkauf von Positionen zu größeren Kursausschlägen an der Börse führen. ret

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