Banken-Fitnesscheck
EZB will mehr kontrollieren

Die EZB will den Banken tiefer in der Bücher schauen als je zuvor. Beim Fitnesstest der Branche nimmt die EZB pro Institut mehr als 1.000 Kreditdateien unter die Lupe – bei großen Geldhäusern nochmals deutlich mehr.
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FrankfurtDie EZB will den europäischen Großbanken beim angelaufenen Fitnesscheck der Branche deutlich intensiver auf die Finger schauen als die nationalen Aufseher bisher. Insgesamt würden Bilanzrisiken im Volumen von 3,72 Billionen Euro in den kommenden Monaten durchleuchtet, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit.

Dies entspreche fast 60 Prozent aller potenziellen Risiken bei den 128 Großbanken, die die EZB derzeit auf Herz und Nieren checkt. Sie übernimmt Anfang November die Aufsicht über diese Institute von den nationalen Behörden in den 18 Euro-Ländern. Es handelt sich um die größte Überprüfung der Branche, die es je gab.

Ausnahmen für bestimmte Anlageklassen soll es demnach nur dann geben, wenn die Aufseher nicht den geringsten Hinweis haben, dass dort Probleme drohen könnten. Mit ihrer insgesamt dreistufigen Überprüfung will die EZB Altlasten in den Bilanzen und etwaige Kapitallöcher aufdecken, bevor sie am 4. November die zentrale Bankenaufsicht im Euroraum übernimmt.

Die genau die neuen EZB-Prüfer die Banken gemeinsam mit den nationalen Aufsehern unter die Lupe nehmen, zeigt unter anderem die durchschnittliche Zahl der Kreditdateien, die pro Institut bis ins Detail analysiert werden sollen: nämlich 1.250. Bei großen und international besonders vernetzten Häusern wie der Deutschen Bank sollen es noch deutlich mehr sein.

Das jetzt veröffentlichte Prüfungshandbuch ist annähernd 300 Seiten dick. Daraus geht unter anderem hervor, dass sich die künftigen Aufseher bei der EZB intensiv mit internen Bewertungsmodellen der Banken auseinandersetzen wollen, mit denen diese Verluste prognostizieren. Sollten sich diese nicht als akkurat erweisen oder sich im Vergleich mit einem von der Aufsicht herangezogenen alternativen Modell Zweifel ergeben, sollen die Banken gezwungen werden, ihre Berechnungsformeln zu ändern.

Dies könnte sich dann auf die Bewertung von komplexen Derivaten auswirken. Genauestens überprüft werden sollen auch die Sicherheiten, die Banken für Kredite halten. Die Testergebnisse und mögliche Bewertungsänderungen müssen von den Banken zwar in der Regel nicht mehr in der Bilanz für das Jahr 2013 abgebildet werden, wohl aber in der für 2014.

Abgeschlossen sein soll die Detailprüfung der Bilanzrisiken im August. Sie ist ein Teil des dreistufigen Tests, den die EZB seit Monaten durchführt. Phase eins war eine Risikoanalyse, Teil drei wird ein Stresstest. Bei diesem müssen die Institute unter Beweis stellen, dass sie unter schwierigen Bedingungen wie einer Rezession oder einem Einbruch des Handels oder der Immobilienmärkte noch über genügend Kapitalreserven verfügen.

Die Ergebnisse aller Tests sollen dann im Oktober publik gemacht werden. Dann wird sich zeigen, wie viele Banken Kapitallücken füllen müssen, die bislang nicht bekannt waren. Die Expertenschätzungen gehen hier weit auseinander und reichen bis zu einem Bedarf von 700 Milliarden Euro.

Agentur
Reuters 
Thomson Reuters Deutschland GmbH / Nachrichtenagentur
Agentur
dpa 
dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH / Nachrichtenagentur

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