Bei Risiko-Einschätzung
Aufseher wollen Banken Fesseln anlegen

Die internationalen Finanzaufseher wollen Maßnahmen gegen eine „exzessive Varianz“ in den Kapitalquoten von Banken ergreifen. Vor allem große Institute nutzen bei der Risiko-Einschätzung eigene Berechnungsmodelle.
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London/FrankfurtBanken sollen die Risiken in ihren Bilanzen nach dem Willen der internationalen Finanzaufseher nicht mehr so stark wie bisher herunterrechnen dürfen. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht kündigte am Mittwoch in einem Bericht an die Regierungen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) Maßnahmen gegen eine „exzessive Varianz“ in den Kapitalquoten der Institute an.

Die Eigenkapitalquoten basieren auf den risikogewichteten Aktiva (RWA) in den Bilanzen. Zur Berechnung der Risikogewichte können die Banken eine Standard-Berechnungsmethode verwenden, vor allem große Institute nutzen aber mit dem Segen der Aufsichtsbehörden eigene Berechnungsmodelle.

Dem Baseler Ausschuss war aber aufgefallen, dass sich die Einschätzungen der gleichen Risiken bei verschiedenen Banken stark unterschieden. Das nage am Vertrauen in die Richtigkeit und Vergleichbarkeit der Eigenkapitalquoten. „Die aufsichtliche Erfahrung damit (...) war durchwachsen und der Ausschuss prüft angesichts der Komplexität dieses Teils der Kapitalregeln, ob eine deutliche Vereinfachung vonnöten ist“, heißt es in dem Bericht. Die Aufseher wollen dem Wildwuchs ein Ende bereiten, indem sie eine Untergrenze für die Risiken einziehen, die sich am Standardansatz orientiert. Dann können die Banken zwar ihre internen Modelle weiterhin anwenden, diese werden aber nur noch innerhalb dieser Grenzen anerkannt.

Einen entsprechenden Vorschlag will der Baseler Ausschuss noch in diesem Jahr zur Diskussion stellen. Bis Ende 2015 soll der neue Standard stehen.

Agentur
Reuters 
Thomson Reuters Deutschland GmbH / Nachrichtenagentur

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  • Die Risiken würden eben nicht sinken, da bei einer "1:1" Rechnung die risikoreichen Geschäfte im Vergleich zu risikoarmen Geschäften noch lukrativer erscheinen.

  • Erst wird die Methodik eingeführt (Basel II) und die Banken werden mindestens ermutigt, teilweise schon fast gezwungen, für viele Millionen Euro diese Modelle zu entwickeln und zu betreiben. Dabei werden hohe Anforderungen an die Güte der Verfahren gestellt und diese auch regelmäßig durch BaFin und Bundesbank überprüft. Und jetzt wird wieder alles zurückgedreht.

  • Eine schöne Deregulierung könnte hier hilfreich sein - wie anderswo auch in den meisten Fällen.

    Laßt die Risikogewichtung einfach fort - und rechnet wie einst üblich 1:1 hinsichtlich der EK-Belastung.

    Schon schrumpfen die Umsätze, die Risiken und manch Wahnsinnseinkommen - von ganz allein.

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