Neue Regeln: So sieht die Bank der Zukunft aus

Neue Regeln
So sieht die Bank der Zukunft aus

Die Banken geraten von allen Seiten unter Druck. Sowohl die Regulierer als auch die Politik wollen die Kreditinstitute mit harten Maßnahmen krisenfest machen. Handelsblatt Online benennt zentrale Anforderungen, die die Bank der Zukunft erfüllen muss.
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FRANKFURT/BERLIN/DÜSSELDORF. Die ideale Bank der Zukunft steht auf einem ganz anderen Fundament als die heutigen Institute. Sie muss in den kommenden Jahren mit viel mehr Kapital ausgestattet werden, um solider durch Schlechtwetterphasen zu kommen. So wird sie in die Lage versetzt, künftige Finanzkrisen in Eigenregie zu meistern – ohne Milliardenhilfen des Staates, ohne Belastung der Steuerzahler.

Vorbeugung, um den teuren staatlichen Reparaturbetrieb zu verhindern – das ist der Kern der Überlegungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, der gestern seine neuen Regeln festgelegt hat. Das Stichwort für die Vorsorge heißt „Basel III“. Es geht vor allem um die aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalquoten für Banken, mit denen sie in der Zukunft direkt für Verluste haften. Derzeit liegt die Untergrenze für dieses Kernkapital bei vier Prozent. Bei den jüngsten Stresstests hingegen galt schon eine Mindestanforderung von sechs Prozent. Deshalb dürften auch die Baseler Regulierer aus 27 Ländern die Mindestnorm für das sogenannte Tier-1-Kapital zumindest auf diesen Wert anheben.

Hinzu kommt noch ein sogenannter antizyklischer Kapitalpuffer, dessen Höhe vier bis sechs Prozent betragen könnte. Hält eine Bank diesen Puffer nicht vor, bekommt sie zwar nicht sofort mit der Finanzaufsicht Probleme, aber immerhin darf sie dann ihre Gewinne nur noch eingeschränkt für Dividenden oder Aktienrückkäufe ausgeben. Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) rechnet damit, dass die neuen Kapitalanforderungen allein für die zehn größten deutschen Banken Belastungen von 105 Milliarden Euro bringen.

Am wichtigsten ist die neue „Leitwährung“ in der Bankenwelt – das sogenannte „harte Kernkapital“. Darunter versteht man ausschließlich Stammaktien und einbehaltene Gewinne, die derzeit zwei Prozent der risikogewichteten Aktiva einer Bank entsprechen müssen. Dieses harte Kapital soll künftig den Löwenanteil der gesamten Kernkapitalausstattung ausmachen. Und dieses harte Kapital ist die wichtigste Größe, auf die die Bankenaufseher achten. Bislang musste der harte Anteil des Kernkapitals nur bei 50 Prozent liegen. Dieser Satz soll jetzt deutlich steigen. Im Gespräch waren zuletzt bis zu 80 Prozent. Damit würde automatisch die Bedeutung sogenannter hybrider Kapitalformen – also weicheren Kernkapitals – sinken.

Davor fürchten sich vor allem deutsche Landesbanken, die mit einem hohen Anteil an stillen Einlagen – einer in Deutschland typischen Form des weichen Kernkapitals – finanziert sind. Sie müssen sich entweder neue Kapitalquellen suchen oder ihre stillen Einlagen in Aktien umwandeln. Damit wird beispielsweise die WestLB konfrontiert sein. Offen ist noch die Frage, ob systemrelevante Banken, deren Pleite das ganze System ins Wanken bringen würde, höhere Kapitalanforderungen erfüllen müssen als andere.

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