Die impliziten Volatilitäten zogen an
Gute Optionsvolumen vor dem Eurex-Verfall

Am deutsch-schweizerischen Terminmarkt Eurex haben die Volumen in den Aktienoptionen am Donnerstag angezogen. Händler verwiesen auf Spezialsituationen wie Nokia sowie Roll-over Transaktionen vor dem Options-Verfall am Freitag.

HB ZÜRICH. Dieser dürfte in ruhigen Bahnen verlaufen. Sowohl die Marktmacher als auch die grossen institutionellen Kunden dürften positioniert sein, hieß es.

Das Eurex-Gesamtvolumen belief sich um 16 Uhr auf 3,6 Millionen Kontrakte. Bei einem Call-Put-Verhältnis von 1,3 zu eins gingen rund 900 000 Aktienoptionen um. Gute Volumen verzeichneten Allianz mit 73 000 Calls und 88 000 Puts und Münchener Rück mit 145 000 Calls und 5 000 Puts. Diese wurden nur noch von Nokia überragt. Der weltweit führende Handy-Hersteller steigerte im dritten Quartal seinen zuletzt gesunkenen Marktanteil wieder und übertraf die Gewinnerwartungen von Analysten. „Bei den Technologiewerten hat der Markt jetzt viel Negatives eingepreist. Für die Nokia-Aktie könnte eine Trendwende anstehen,“ sagte ein Händler. 120 000 Calls und 90 000 Puts gingen in Nokia um, wobei die Calls vor allem gekauft wurden.

Die impliziten Volatilitäten zogen an. Der Dax-Volatilitätsindex legte 0,46 Prozentpunkte auf 17,49 Prozent zu, während sich der SMI-Volatilitätsindex 0,56 Prozentpunkte auf 12,81 Prozent erhöhte.

Bei den Index-Produkten kamen die Dax-Optionen auf 110 000 Calls und 125.000 Puts und die Dax-Futures auf 110 000 Kontrakte. In den SMI-Futures gingen 20 000 Kontrakte um. Auf die Euro Stoxx 50-Futures entfielen rund 400 000 Kontrakte. Bei den an der Schweizer Börse gehandelten Warrants sank der Umsatz weiter auf 57 Millionen sfr. Von den 721 gehandelten Scheinen schwächten sich 492 ab. Dem standen 154 anziehende Produkte gegenüber. Mit Ausnahme der Lonza-Calls LONKB machten Index-Optionen die Spitzenplätze unter sich aus. In den SMI-Calls SSMIA wurden über vier Millionen sfr umgesetzt. Es folgten die Dax-Calls DAXKC und DAXKO sowie die SMI-Puts KSMIP.

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