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Basel II: QIS 5 startet im Oktober 2005

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat nach einer Meldung von rating aktuell vom 6. 4. 2005 ...

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat nach einer Meldung von rating aktuell vom 6. 4. 2005 abermals über zusätzliche Regeln zur Eigenkapitalunterlegung beraten und wird in diesen Tagen ein neues Konsultationspapier vorlegen, das sich im Kern mit fünf Themen befasst, deren Behandlung zu weiteren Einsparungen an regulatorischem Eigenkapital führen könnte. In den folgenden Monaten soll in enger Kooperation mit der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) und der Kreditwirtschaft das weitere Vorgehen beraten und im Juli 2005 beschlossen werden. Dies sagte Jaime Caruana, Vorsitzender des Baseler Ausschusses und Präsident der spanischen Nationalbank. Da von den Neuerungen, die u.a. auch den sog."Double Default" betreffen, erhebliche Änderungen auf den Kapitalbedarf einzelner Banken zu erwarten sind, kündigte Caruana eine neue, nunmehr fünfte Auswirkungsstudie (Quantitative Impact Study; QIS 5) an. Die Erhebung der Daten ist für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2005 geplant. Im Frühjahr 2006 sollen die Ergebnisse dann diskutiert werden. Für jene Länder, die bereits an der QIS 4 teilgenommen haben, darunter rund 170 deutsche Kreditinstitute, wird die neue Auswirkungsstudie lediglich einen Teil-Update darstellen, sagte Caruana. Auf Basis der so generierten Daten wollen die Aufseher die Gewichte für die Eigenkapitalunterlegung verschiedener Risiken dann endgültig definieren. Dem Basel-II-Fahrplan, der vorsieht, dass der vereinfachte Basisansatz beim internen Rating und der Standardansatz Anfang 2007 sowie der fortgeschrittene IRB-Ansatz 2008 in Kraft treten, droht dadurch kein Verzug. Beim Double Default geht es darum, ob im Fall der Besicherung eines Kredits durch eine Garantie, z.B. durch Kreditversicherer, aber auch bei traditionellen Garantien oder Bürgschaften, für die Ermittlung der Kapitalanforderungen am bisher maßgeblichen Substitutionsansatz festgehalten werden soll oder ob mit dem Ergebnis einer zusätzlichen Ermäßigung der Eigenmittelanforderungen die geringere Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls sowohl des Kreditnehmers als auch des Garanten Berücksichtigung finden soll. Eine weitere Veröffentlichung des Baseler Ausschusses kündigte Caruana zur Validierung interner Rating-Systeme an.
Die Studie gebe Aufschluss darüber, was die Regulatoren von bankinternen Risiko-Messverfahren erwarteten und soll auf der Webseite der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (http://www.bis.org) hinterlegt werden.

Quelle: FINANZ BETRIEB, 07.04.2005

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