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15.02.2008 
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Hot Papers in VWL und BWL

von Olaf Storbeck

Neuere, besonders häufig im Internet heruntergeladene Forschungsarbeiten aus den Fachbereichen Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Finance

Volkswirtschaft

» "Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison“ von Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff (Januar 2008) – Die derzeitige Finanzkrise hat viele historische Parallel, stellen die Ökonomen fest. Aber es gibt auch wichtige Unterschiede zu früheren Krisen.

»  "The FOMC versus the Staff: Where Can Monetary Policymakers Add Value?“ von Christina Romer und David Romer (Januar 2008) – Die Inflations- und Wachstumsprognosen des Offenmarkt-Ausschusses der Fed taugen nicht viel, zeigt diese Studie. Die Vorhersagen des wissenschaftlichen Stabs der Notenbank sind deutlicht besser.

» „The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the 2007 Mortgage Default Crisis“ von Atif Mian und Amir Sufi (Januar 2008) – Die beiden Wissenschaftler aus Chicago gehen den Ursachen der Subprime-Krise auf den Grund.

»  Neue Trends in VWL und BWL – der Ökonomie-Newsletter bringt sie einmal pro Woche auf den neuesten Stand

Betriebswirtschaft

»  „R&D and Productivity: Estimating Production Functions When Productivity is Endogenous“ von Ulrich Doraszelski und Jordi Jaumandreu (Januar 2008) – Höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung eines Unternehmens führen keineswegs automatisch auch zu einer höheren Produktivität der Firma, zeigen die Forscher mit Unternehmensdaten aus Spanien.

» „Conservatism and Analyst Earnings Forecast Bias“ von Henock Louis, Thomas Lys und Amy Sun (November 2007) – Analystenprognosen für Umsatz und Gewinn sind dsystematisch nach oben verzerrt, weil die Anaylsten nicht ins Kalkül ziehen, dass viele Firmen bei ihrer Bilanzierung vorsichtig und zurückhaltend vorgehen, so die These dieser Studie.

Finance

»  „Black Swans and Market Timing: How Not to Generate Alpha“ von Javier Estrada (November 2007) – Extrem wenige Tage mit sehr hohen Kursausschlägen spielen eine erhebliche Rolle dafür, welche Rendite Anleger an der Börse erzielen können , zeigt diese Studie. Wer die zehn schlechtesten Tages des Dax seit 1958 vermieden hätte, hätte 140 Prozent mehr verdient als jemand, der immer investiert war.

»  Hier finden Sie einen Handelsblatt-Text über diese Studie.

» „Estimating Operational Risk for Hedge Funds“ von Stephen Brown u.a. (Januar 2008) – Mit detaillierten Daten der US-Wertpapieraufsichtsbehörde schätzt das Forscherteam, wie groß die Risiken sind, die Hedgefonds eingehen. Die Autoren sind überzeugt, dass sich mit ihrer Methode künftige Zusammenbrüche von Hedge Fonds vorhersagen lassen.

Quellen: SSRN.com, NBER.
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