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Basel III: Neue Bankenregeln könnten verschoben werden

exklusivBundesbankvorstandsmitglied Andreas Dombret rechnet damit, dass sich die Einführung von Basel III, den neuen Regeln für das Eigenkapital der Banken, auf Mitte des nächsten Jahres verschieben wird.

Bundebankvorstand Dombret: "Herzstück der Regulierung" Quelle: Reuters
Bundebankvorstand Dombret: "Herzstück der Regulierung" Quelle: Reuters

Frankfurt„Anfang des neuen Jahres ist dies auch für Europa nicht mehr zu machen. Aber Mitte 2013 ist durchaus realistisch“, sagte Bundesbankvorstand Andreas Dombret dem Handelsblatt (Montagausgabe). Sie seien „das Herzstück der internationalen Regulierung“. Die Umsetzung sei äußerst wichtig für die Glaubwürdigkeit des Ziels, einen einheitlichen globalen Standard zu erreichen. „Die Eigenkapitalregeln von Basel III sind ausgereift und überzeugend“, sagte er.

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Dombret war Ende vergangener Woche als Vertreter der Bundesbank bei der Sitzung des Finanzstabilitätsrat (FSB), der im Auftrag der G20-Staaten die Umsetzung der verschärften Regeln für den Finanzsektor überwacht. Der Lenkungsausschuss des FSB hatte sich am Donnerstag in New York getroffen. Vor dem Treffen gab es Bedenken, ob die USA aus dem internationalen Basel-III-Regelwerk ausscheren könnten, das ursprünglich weltweit zum Jahresbeginn 2013 eingeführt werden sollte.

Bundesbank-Interview zum Download „Ein Beinbruch sieht anders aus“

Die USA wehren sich gegen die Umsetzung der Basel-III-Kapitalregeln für Banken, so Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret im Gespräch.

Dombret zerstreute diese Bedenken im Gespräch mit dem Handelsblatt: „Basel III wird sich durchsetzen, weil dadurch das internationale Bankensystem sicherer wird und weil in einer globalisierten Weltwirtschaft alle ein Interesse an einheitlichen Standards haben, die Vertrauen schaffen“, sagte er. Er sei „sehr zuversichtlich, dass die USA genau aus diesen Gründen Basel III einführen werden“.

Kernkapitalquoten nach Basel III im Vergleich

  • Deutsche Bank

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 10,2 %

    ...nach Basel III: 7,2 %

    Stand: November 2012, Quellen: Institute, eigene Recherchen, DB Securities

  • Commerzbank

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 12,2 %

    ...nach Basel III: 7,7 %

  • HSBC

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 11,3 %

    ...nach Basel III: 9,2 %

  • Barclays

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 10,9 %

    ...nach Basel III: 8,6 %

  • UBS

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 17,2 %

    ...nach Basel III: größer 9,0 %

  • Credit Suisse

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 14,2 %

    ...nach Basel III: 8,6 %

  • JP Morgan

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 9,5 %

    ...nach Basel III: 8,4 %

  • Bank of America

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 11,2 %

    ...nach Basel III: 9,0 %

  • Goldman Sachs

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 13,1 %

    ...nach Basel III: 8,5 %

  • Morgan Stanley

    Kernkapitalquote

    ...nach aktuell gültigen Regeln: 13,5 %

    ...nach Basel III: ca. 9,0 %

In Hinblick auf den geplanten nächsten Stresstest für Europas Banken dämpfte der Bundesbankvorstand die Erwartungen: Die letzten Stresstests seien nicht optimal gelaufen. „Berechtigte Kritik wird sicher berücksichtigt werden, etwa an der Kommunikation der Ergebnisse und der Abfrage der Informationen bei den Banken“, kündigte Dombret an. Zudem sei die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit beim letzten Mal viel zu hoch gewesen. Nicht jede nationale Besonderheit, nicht jedes spezielle Risiko könne berücksichtigt werden.

  • 02.12.2012, 21:01 UhrMazi

    Wir brauchen ja nicht darüber zu streiten, dass die BASEL die Banken die Finanzindustrie nicht sicher gemacht hat. Sie haben lediglich die beratenden Berufe reich gemacht.

    Wir brauchen auch nicht darüber zu streiten, dass die Meldungen, wenn sie erstellt werden, für das Risikomanagement keine Informationen mehr enthalten.

    Wenn man ein effizientes Risikomanagementsystem schaffen wollte, dann müsste es eines sein. Es müsste in der Lage sein, das Management in die Lage versetzen, das Risiko zeitnah managen zu können.

    Dazu sind drei Probleme zu bewältigen:
    1. es muss zeitnah, idealerweise realtime, sein.
    2. es müsste sichergestellt sein, dass die Werte, die eingestellt werden, zeitlich synchronisiert sind.
    3. die zumessenden Risiken müssen inhaltlich synchronisiert sein.

    kritische Anmerkungen
    Zu 1
    Es gibt keine Bank auf der Welt, deren Rechnungswesen in der Lage ist, die Darstellung aller Geschäfte zeitnah vorzunehmen. D.h. über das gesamte Institut eine faktisch geschlossene Position oder offene Position, unabhängig von Geschäftsbezeichnung, EDV-System, Abschlussort korrekt darzustellen.

    Solange im Meldewesen noch manuell "Zahlen" addiert werden, kann weder sichergestellt sein, dass keine Fehler in den Additionen noch eine vollständige Erfassung der Geschäfte gewährleistet sein.

    Das Meldewesen wurde auf einem technischen Stand erdacht, der dem Kenntnisstand vor dem zweiten Weltkrieg entspricht.

    Das Meldewesen ist in Banken nach wie vor an dem Verständnis von "Schnelligkeit" der Finanzabteilungen, nicht aber der Handelsabteilung geprägt.

    Zu 2
    Da in den Meldestellen der Banken immer noch das "chinesische System", die Handarbeit, regiert, können Diensten weder zeitnah noch sicher zeitlich synchronisiert sein.

    Zu 3
    Die Organisation des Risikomesssystems ist anhand von Geschäftsbezeichnungen, Bilanzpositionen und sonstigen schrägen Denkweisen, nicht aber am tatsächlichen Risiko ausgerichtet.

  • 02.12.2012, 21:53 UhrRealist

    Ich widerspreche dem ersten Beitrag nicht.

    Er berücksichtigt aber noch nicht, dass selbst bei optimaler Information, in Echtzeit synchronisiert für alle Beteiligten, eine wesentliche Schwachstelle nicht auszuschalten ist: Dort wo Einschätzungen zu treffen sind, z. B. wie sich ein Investment (Kreditnehmer) entwickeln wird.

    So gibt es bereits heute Banken, die definitiv in Schieflage sind. Zugleich haben die "Investoren" (Eigentümer) in ihren Bilanzen, die sie als Nichtbanken nach HGB aufstellen, aber noch die vollen Werte stehen. Begründet wird das fadenscheinig, man gehe davon aus, dass es eine "vorübergehende" Wertminderung sei. Inzwischen "Vorübergehend" von 2009 bis Sankt Nimmerlein. Und die Wirtschaftsprüfer machen das mit! Unglaublich aber wahr!

    Was nützen da sämtliche Regularien ......?????

  • 02.12.2012, 22:36 UhrSimpel

    @Mazi - Ja, Ihren ersten beiden Absätzen stimme ich zu, aber die Konsequenz ist doch nicht, dass wir mehr von dem Blödsinn brauchen und auch noch "Bedienungsanleitungen" erdenken. Das Publikum sollte vielmehr darüber informiert werden, dass die ganze Regelungswut unserer EuroKraten und BerlinoKraten eine "Herdenbewegung" auslösen wird, deren Auswirkungen bislang niemand absehen kann. Schön , dass unsere Euro- und BerlinoKraten sich im "wohlverdienten Ruhestand" befinden, wenn die Falle zuschnappt.

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