... dreht sich alles um einen finanztechnischen Begriff, die Kernkapitalquote (englisch: „Tier“). Für den letzten Stresstest forderte die europäische Bankenaufsicht EBA mindestens neun Prozent hartes Kernkapital von Europas Banken: Bis Ende Juni 2012 mussten die Institute diesen Wert erreichen. In dem Test ermittelten die Aufseher, wie groß die Kapitallücke der Geldhäuser bei einer Bewertung der von ihnen gehaltenen Staatsanleihen zu Marktpreisen ist.
... indem man das Kernkapital (damit ist das unmittelbar haftende Eigenkapital gemeint) durch die Summe der Risikoposten (etwa Kredite und Wertpapiere) teilt. Die Kernkapitalquote sagt also aus, inwieweit die Risikopositionen durch eigene Mittel gedeckt sind, sprich wie dick der Risikopuffer der Bank ist. Die Kernkapitalquote gilt darum als wichtige Zahl, um Stabilität und Stärke einer Bank zu beurteilen. Wer mehr Kernkapital hat, kann Verluste besser abfedern.
... im Sommer 2011 hatten die EU-Aufseher als Untergrenze fünf Prozent hartes Kernkapital von Europas Banken gefordert. Dabei hatte die EU-Bankenaufsicht EBA strengere Maßstäbe angelegt als beim Test 2010: Es wurden bereits die engeren Eigenkapitalregeln nach den neuen Bankenregeln („Basel III“) berücksichtigt, obwohl diese erst von 2013 an gelten.
... gingen in dem damaligen Test von einer harten Kernkapitalquote aus („Core Tier 1“). Diese umfasst gezeichnetes Kapital und Rücklagen, nicht aber die bei deutschen Landesbanken üblichen Stillen Einlagen und auch kein sogenanntes hybrides Kapital (Zwischenformen von Schulden und Eigenkapital).
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Vielen Dank!
@madhouse: In der Tat schwirren ziemlich viele Behörden rum. Vielleicht etwas pauschal, folgende Einteilung:
Internationale Ebene: Baseler Ausschuss. Keine rechtlichen Vorgaben, eher Vorschläge.
Europäische Ebene: EU "giesst" die Ideen aus Basel in Europäisches Gesetz, hat also einen bindenden Charakter. Die CEBS "firmiert" seit Januar 2011 als EBA.
Deutsche Ebene: Bundesbank und BaFin teilen sich Befugnisse. Hier liege ich eventuell falsch: BaFin erteilt Lizenzen, die Bundesbank hat eher Prüfaufträge.
Warum es auf der deutschen Ebene diese Zweiteilung gibt hat vermutlich eher politische Gründe.
Gerne, bitte!
Am besten vergleichen sie einfach das Beispiel Tagesgeld:
Interbanken
13.07.2012 0,1170% TAGESHOCH (Quelle: http://www.finanzen.net/zinsen/EONIA)
2,5% entspricht ca. dem 21,37 fachen für die selbe Laufzeit (1 Tag).
Da keine Fristentransormation vorgenommen wurde, bezahlt die Bank X also das 21 fache vom aktuellen Marktzins!!
Frage
Würden Sie in ein Geschäft gehen, um dort das 21 fache für das selbe Produkt - wie in anderen Läden - zahlen? Wahrscheinlich nicht...
AUßER, die anderen Geschäfte verkaufen an Sie nicht mehr "auf Rechnung"...
Einfache Standardregel dazu:
Hohe Rendite= Hohes Risiko
Vielen Dank für die Quelle. Mir erschließt sich aber immer noch nicht das so eine Bank dann zwangsweise mit hohem Risiko agiert. Um es vereinfacht zu sagen, vielleicht legt diese Bank dann Gelder als Festgeld für 3% bei einer anderen Bank an. Wenn ich dann noch Meldungen höre das sich Banken gegenseitig misstrauen und sich nichts leihen muss das ja nicht mit der Schieflage einer Bank zusammenhängen sondern mit der allgemeinen Unsicherheit. Da ist der Tagesgeldprivatkunde doch evtl. ein gern gesehener Geldgeber mit dessen Geld nicht unbedingt in sehr risikoreiche Produkte weiterinvestiert wird.
Hier steht es in Kurzform:
http://www.finanzen.net/zinsen/EONIA
Banken, die bspw. 2,5% fürs Tagesgeld zahlen, nehmen beim Privatkunden Geld überteuert auf (s. Quelle), (legen also praktisch was oben drauf) weil ihnen die anderen Banken kein Geld leihen wollen.
Also: Augen auf im Verkehr... :D
Jetzt wissen wir warum die europäische Bankenaufsicht von der EBA zur EZB verschoben werden soll:
Die Politiker-hörige EZB wird natürlich alles mitmachen was die Pleiteländer fordern - der ClubMed hat dort schließlich immer die Stimmenmehrheit.
Ein enormes weiteres Risikopotenzial ist, dass die Spekulationsrisiken von Banken in keiner Bilanz auftauchen. Wenn also eine Bank beispielsweise 20 Prozent Kreditgeschäft und 80 Prozent Spekulationsgeschäft (Eigenspekulation) betreibt, muss lediglich das Kreditgeschäft abgesichert werden. Für alles andere herrscht dann quasi Narrenfreiheit. Leidtragenden sind die mittelständischen Unternehmen, welche entsprchend hohe Zinsen für Kredite (Investitionen, Anschaffungen etc.) und Finanzierungen von Banken zahlen müssen. Hatten wir alles schon, nur hat niemand draus gelernt.
Staatsanleihen mit 6% nimmt keine Bank mehr auf die Bücher. 2.5% ist tatsächlich spekulativ für einen Anleger in Deutschland.
Und, kann man Bilanzrisiken immer noch per Credit Default Swap mit so soliden Adressen wie AIG "wegzaubern"?
Worauf basiert Ihre Aussage das 2,5 % Tagesgeldzinssatz nur mit Geschäften mit hohen Ausfallrisiko zu ermöglichen sind? Gibt es da Quellen? Sie scheinen ja ein Bankenexperte zu sein... Wenn dieses Tagesgelder zb. dafür genutzt werden um Staatsanleihen mit 6% Rendite zu kaufen ist hier das hohe Risiko in Frage gestellt. Ich glaube die Finanzprodukte und Verzinsung ist so vielfältig und Komplex das Sie wohl kaum beurteilen können ob 2,5 % Tagesgeld risikobehaftet ist