EBA prüft Banken Stresstest im stillen Kämmerlein

Die europäische Bankenaufsicht startet eine Bankenprüfung von 51 großen Instituten – und wird viele Ergebnisse für sich behalten. Für Banker heißt das: eine Prüfung ohne Versagensängste.
Die Europäische Bankenaufsicht für Institute (EBA) auch außerhalb der Euro-Zone sitzt in London. Quelle: Reuters
Skyline von London

Die Europäische Bankenaufsicht für Institute (EBA) auch außerhalb der Euro-Zone sitzt in London.

(Foto: Reuters)

FrankfurtDie Europäische Bankenaufsichtsbehörde (Eba) prüft erneut die Stabilität der wichtigsten europäischen Banken durch einen Stresstest. 51 Banken der Europäischen Union sollen in den nächsten Monaten zeigen, wie gut sie mit Gegenwind, etwa einer Rezession, abrupt steigenden Risikoprämien, niedrigen Ertragschancen oder Risiken aus der Schattenbankwelt klarkommen. Die Ergebnisse werden im dritten Quartal bekanntgegeben.

Teil des Szenarios sind Wachstumseinbrüche in Europa: für dieses und nächstes Jahr eine um 1,2 Prozent und 1,3 Prozent schrumpfende Wirtschaft, für 2018 nur 0,7 Prozent Wachstum. Auch für Schwellenländer werden Einbrüche simuliert.
Der Eba-Test gilt für die ganze EU. Aus dem Gebiet der Europäischen Zentralbank (EZB) stammen 37 der 51 Banken. Die EZB-Bankenaufsicht wird darüber hinaus die übrigen ihr unterstellten Banken untersuchen. Diese müssen sich aber nur einer abgespeckten Variante des Eba-Stresstests unterziehen, die Ergebnisse werden nicht öffentlich gemacht.

Anders als bei früheren Checks wird die Eba nicht sagen, ob eine Bank durchfällt und nach dem Test ihre Kapitalreserven auffüllen sollte. Die Behörde publiziert nur – wenn auch detaillierter als bisher –, wie stark die Kapitalquote einer Bank unter Stress gelitten hätte. Diese Kapitalquote allein ist jedoch nicht aussagekräftig. Denn die EZB entscheidet bei Banken individuell je nach Risikoprofil, wie groß ihr Kapitalpuffer sein muss. Dieser Wert liegt meist über dem gesetzlichen Minimum.

Bislang hielten Banken diese individuellen Vorgaben größtenteils geheim. Erst vor kurzem erklärte die EZB, dass sie es den Banken nun erlaubt, ihre individuellen Quoten zu nennen. Aussagekräftig ist das Test‧ergebnis daher in erster Linie für die EZB. Sie will die Erkenntnisse für künftige Entscheidungen über die Höhe des Extrapuffers nutzen.

Auch andere Ergebnisse bleiben geheim: So prüft die Eba, wie stark potenzielle Geldstrafen einer Bank schaden könnten. Diese Erkenntnis wird aber nicht separat ausgewiesen.

Banken aus Portugal sind nicht Teil des Eba-Stresstests. Das liegt daran, dass die Eba die Euro-Zone wie ein einziges Land behandelt. Aus dieser Perspektive betrachtet, sind Portugals Banken zu klein. Die angeschlagene portugiesische Novo Banco wird nicht einmal dem abgespeckten, internen Stresstest der EZB unterzogen, weil sie wie die griechischen Banken bereits 2015 einem EZB-Stresstest unterworfen wurde.

Diese Banken sind groß – und daher gefährlich
Klasse 1
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Der Finanzstabilitätsrat teilt die Banken in fünf Klassen ein. In der ersten Klasse befinden sich laut der vorgesellten Liste 18 Banken, die nicht als besonders systemrelevant gelten – eine mehr als im Vorjahr. Sie müssen nur ein Prozent Kapitalzuschlag vorhalten. Unter diesen nicht besonders gefährlichen Banken befinden sich Geldhäuser wie die Schweizer Großbank UBS, die Société Générale, die Santander, Credit Agricole, die Royal Bank of Scotland und die Bank of China. Neu hinzugekommen in diese Gruppe ist die US-Bank Morgan Stanley, die im Vorjahr noch einen höheren Kapitalpuffer vorhalten musste.

Klasse 2 – Morgan Stanley
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Die amerikanische Großbank Morgan Stanley landet auf Platz 11. Sie muss 1,5 Prozent Kapitalzuschlag vorhalten. Seit der weltweiten Finanzkrise konzentriert sich Morgan Stanley stärker auf die Vermögensverwaltung. Damit soll das Geschäft weniger schwankungsanfällig werden.

Klasse 2 – Mitsubishi UFJ FG (MUFG)
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Die Mitsubishi UFJ FG (MUFG) muss ebenfalls 1,5 Prozent Kapital als Zuschlag vorhalten. Zu der japanischen Holdinggesellschaft gehört die Bank of Tokyo-Mitsubshi UFJ. Die Bankengruppe gehört im japanischen Leitindex Nikkei neben Toyota, Toshiba und Sony zu den Schwergewichten. Japanische Banken wie die MUFG profitieren derzeit von der extrem expansiven Geldpolitik der japanischen Notenbank. Sie erzielen bessere Ergebnisse als ihre schwächelnden Konkurrenten in Europa.

Klasse 2 – Goldman Sachs
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Auch die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs wird als „systemisch“ eingestuft, sie muss 1,5 Prozent Kapitalzuschlag vorhalten. Im Sommer litt die Bank unter der Flaute an den Märkten. Ein florierendes Beratungsgeschäft bei Fusionen und Übernahmen (M&A) konnte das dritte Quartal nicht retten: Der Nettogewinn brach um mehr als ein Drittel ein.

Klasse 2 – Credit Suisse
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Die zweitgrößte Schweizer Großbank Credit Suisse gilt als gefährlicher als ihr Konkurrent UBS. Der neue Chef der Bank, Tidjane Thiam, baut das angeschlagene Institut derzeit kräftig um. Er kündigte eine Kapitalerhöhung, einen Sparplan und einen Vorstandsumbau an. Aufschlag: 1,5 Prozent.

Klasse 2 – Bank of America
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Das größte Kreditinstitut der USA, die Bank of America, landet auf Platz 7 (Aufschlag: 1,5 Prozent). Die Bank hat die Finanzkrise überstanden und schreibt inzwischen wieder schwarze Zahlen.

Klasse 3 – Deutsche Bank
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Die Deutsche Bank ist das einzige deutsche Geldhaus, das vom Finanzstabilitätsrat als systemrelevant eingestuft wird. Sie muss zwei Prozent Kapital vorhalten. Der britische Neu-Chef John Cryan greift momentan durch und zeigt mit einem umfangreichen Stellenabbau und dem Streichen der Dividende Härte.

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