Finanzsektor EZB: Großbanken haben Risiken in den Bilanzen nicht genügend ausgewiesen
Treffen an einem Rückzugsort für einen Strategiecheck.
Frankfurt Großbanken im Euro-Raum haben sich nach einer Untersuchung der EZB-Bankenaufsicht durch Nutzung eigener Kalkulationen ihre Bilanzrisiken zum Teil schöngerechnet. Durch Verwendung interner Modelle seien in den vergangenen Jahren riskante Vermögenswerte im Volumen von insgesamt 275 Milliarden Euro nicht angemessen ausgewiesen worden, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mit.
Sie prüfte seit 2016 die Berechnungsmodelle der Geldhäuser. Dabei stellten die Aufseher mehr als 5.000 Mängel fest. Den Instituten wurden daraufhin Vorgaben gemacht, diese innerhalb festgelegter Fristen zu korrigieren.
Großbanken nutzen häufig statt Standardverfahren eigene, interne Modelle um risikogewichtete Aktiva in ihren Bilanzen festzulegen. Je stärker das Risiko eines Vermögenswertes ausfällt, umso mehr Eigenkapital muss ein Geldhaus dafür vorhalten.
Laut den EZB-Aufsehern haben sie 65 Großbanken, die solche Modelle einsetzen, genau unter die Lupe genommen, darunter 14 Finanzinstitute aus Deutschland, acht aus Frankreich und sieben aus Italien.
Durch die Maßnahmen der Aufseher erhöhten sich laut EZB die risikogewichteten Aktiva, die mit den geprüften Modellen bestimmt wurden, in den vergangenen drei Jahren um rund zwölf Prozent. Das entspreche etwa 275 Milliarden Euro. Wegen des festgestellten höheren Risikos verringerte sich die harte Kernkapitalquote (CET 1) von Geldhäusern mit internen Modellen von 2018 bis 2021 im Schnitt um etwa 70 Basispunkte.
Banken seien besser in der Lage, Krisen zu meistern und ihre Risiken zu steuern, wenn ihre Modelle den Vorschriften entsprechen, erklärten die Kontrolleure.
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