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Neue Index-Familie bildet Volatilität in Deutschland, der Schweiz und der Eurozone ab

Deutsche Börse, STOXX und SWX legen gemeinsam eine neue einheitliche Familie von ...

Deutsche Börse, STOXX und SWX legen gemeinsam eine neue einheitliche Familie von Volatilitätsindizes auf, die die Eurozone insgesamt sowie den deutschen und schweizerischen Aktienmarkt abdecken. Die Indizes basieren auf einer neuen, von Goldman Sachs und der Deutschen Börse gemeinsam erarbeiteten Methodik, die das bestehende VDAX-Modell weiter entwickelt.
Die neue Indexfamilie umfasst den Index VSTOXX für die Volatilität in der Eurozone, den VSMI-Index und den Index VDAX-NEW. Alle Indizes werden von der Deutschen Börse auf Basis der jeweiligen Indexoptionen, die an der internationalen Derivatebörse Eurex gehandelt werden, berechnet. Die Indizes wurden als Grundlage für Volatilitäts Future lizensiert. Der Index VDAX-NEW ersetzt den bestehenden VDAX, der voraussichtlich Ende 2005eingestellt wird.
Für jeden Markt (Deutschland, Schweiz, Eurozone) berechnet die Deutsche Börse einen Haupt-Volatilitätsindex sowie acht Teilindizes. Alle Indizeswerden in Echtzeit von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr berechnet und erbreitet.

Quelle: FINANZ BETRIEB, 22.04.2005

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