Bankenaufsicht: EZB macht den Umgang mit Kreditrisiken zur Priorität für die nächsten Jahre
Der Chef der Bankenaufsichtsbehörde der Europäischen Zentralbank (EZB) will in den nächsten Jahren verstärkt Kredit- und Klimarisiken überprüfen.
Foto: REUTERSFrankfurt. Die Europäische Zentralbank (EZB) will sich in den kommenden drei Jahren vor allem auf die Risiken konzentrieren, die den Banken durch einen potenziellen Anstieg notleidender Kredite und die Jagd nach Renditen entstehen. Das geht aus einem Blogbeitrag des Chefs der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, sowie des für Aufsichtsstrategie zuständigen Direktors Mario Quagliariello hervor.
„Unsere oberste Priorität ist es, sicherzustellen, dass die beaufsichtigten Banken gesund aus der Coronapandemie hervorgehen“, heißt es in dem Beitrag. Zwar hätten sich die Kreditinstitute auch dank der staatlichen Hilfen für die Wirtschaft bislang gut geschlagen. Einige Frühindikatoren würden aber auf eine Verschlechterung der Kreditqualität hindeuten.
Das gilt etwa für Kredite, deren Ausfallrisiko gestiegen ist. Auch wenn sich der Zuwachs solcher potenziell gefährdeter Darlehen im zweiten Quartal 2021 verringert hat, ist das Volumen noch immer doppelt so hoch wie vor der Pandemie. Banken gewähren außerdem immer mehr Zahlungsaufschübe für Darlehen.
Einige Banken haben dennoch damit begonnen, Rückstellungen für solche gefährdeten Darlehen aufzulösen. Die EZB fordert von den Instituten aber Wachsamkeit. EZB-Bankenaufseher Enria warnte erst kürzlich vor übergroßem Optimismus.
„Eine mögliche Verschlechterung der Kreditqualität, die mit der schrittweisen Rücknahme staatlicher Unterstützungsmaßnahmen und den Abwärtsrisiken für die wirtschaftliche Erholung zusammenhängt, erfordert die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden”, schreiben Enria und Quagliariello.
Der Anteil der notleidenden Kredite in Branchen, die besonders anfällig für die Auswirkungen der Pandemie sind, hat ebenfalls zugenommen. Auffällig sei dies besonders im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe sowie im Luftverkehrs- und Reisesektor, heißt es bei der EZB. Aber auch Risiken bei gewerblichen Immobiliendarlehen stehen dabei auf der Agenda.
Die EZB hatte am Dienstag neben dem Blog-Beitrag auch eine Übersicht über all ihre Aufsichtsprioritäten für die Jahre 2022 bis 2024 veröffentlicht, die stärker ins Detail geht. Danach beobachtet die EZB „Defizite“ bei „mehreren Banken“, wenn es um die Identifizierung von Problemkrediten geht und mahnt die Institute, solche Kredite entschlossener als gefährdete Darlehen einzustufen und konservativere Annahmen mit Blick auf Kreditsicherheiten und die nötige Risikovorsorge zu treffen.
Kritik am Umgang mit Leveraged Loans
Besorgt zeigt sich die EZB zudem über die Entwicklung bei Krediten an hochverschuldete Unternehmen (Leveraged Loans). Die Bankenaufsicht will den Aufbau von „ungedeckten Risiken“ in diesem Bereich verhindern und drängt Banken dazu, sich beim Umgang mit solchen Darlehen an den Vorstellungen der EZB zu orientieren. Die Aufsichtsbehörde wird dazu auch Prüfungen vor Ort durchführen, um zu untersuchen, wie Banken Ausfallrisiken handhaben, etwa in den Bereichen Prime Brokerage und Leveraged Loans.
Die EZB hatte sich zuletzt im Januar dieses Jahres unzufrieden mit der Geschäftspraxis mehrere Banken in diesem Feld gezeigt. Ein Streitpunkt zwischen Banken und der EZB war die Frage, ab wann ein Unternehmen als hochverschuldet und damit als sehr riskant gilt.
Das könnte auch die Deutsche Bank betreffen, die neben der französischen Großbank BNP Paribas zu den wenigen europäischen Instituten zählt, die in diesem Geschäft in bedeutendem Umfang aktiv ist.
Neben Kreditrisiken sorgt sich die Notenbank vor allem um Schwachstellen bei Defiziten bei der Digitalisierung und im Umgang mit Cyberrisiken. Auch Klimarisiken haben für die Notenbank eine wachsende Bedeutung. Sie bezeichnet sie als „eine der Hauptherausforderungen für Banken und Bankenaufseher in den kommenden Jahren“.
Aus Sicht der EZB haben die Institute zwar Fortschritte bei der Berücksichtigung solcher Gefahren gemacht, allerdings in einem zu geringen Tempo.
Banken könnten vom Klimawandel und dem notwendigen klimaschonenden Umbau der Wirtschaft zum einen betroffen sein, wenn sie Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß Geld geliehen haben und wenn sie Kredite an Unternehmen vergeben haben, die ihren Sitz in Gegenden haben, die von Umweltkatastrophen physisch bedroht sein könnten.
Die EZB, die im kommenden Jahr erstmals einen Klimastresstest durchführen will, erwartet, dass Banken Strategien entwickeln, um die langfristigen Folgen klima- und umweltbezogener Risiken abzufedern, und um solche Gefahren adäquat zu berücksichtigen.